볼린저 밴드

마지막 업데이트: 2022년 5월 15일 | 0개 댓글
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뜬금포

[기술적분석 (보조지표)] 볼린저밴드란 무엇인가

안녕하세요
기술적 분석 방법을 공부하고 있는 개발자입니다.

오늘은 벌써 세번째 시간이네요
주가가 어느정도의 위치에 있는지 알 수 있는 지표 중 하나인 볼린져 밴드에 대해 알아보려고 해요

볼린져 밴드는 존 볼린져가 1980년대에 개발한 기술적 분석 도구라고 하는데요
추세장, 박스권 모든 경우에 사용할 수 있어서 효과적이라고 합니다.

그럼 조금 더 자세히 알아볼까요?!

볼린져밴드 개념

볼린저밴드는 주가의 이동 평균선을 중심으로 최근 n일간의 표준 편차의 배수를 상하폭으로 구성한 채널 지표 입니다.
◎ 주가의 높고, 낮음을 상대적으로 정의한다.
◎ 밴드의 상한선에서는 주가가 높은 상태를 나타내고, 하한선에서는 낮은 상태를 나타낸다.


기본적으로 볼린져 밴드를 어떻게 계산하는지에 대해 알아보아야 하는데요
(20, 2)로 설정된 볼린져 밴드를 기본적으로 사용하고 있어서, 이 부분을 기준으로 말씀드릴게요

볼린져 밴드는 3개의 선으로 나뉩니다.
◎ 상단선: 20일 이평선 + 표준편차 * 2
◎ 중심선: 20일 이평선
◎ 하단선: 20일 이평선 - 표준편차 * 2
◎ %b = (주가 - 하한선) / (상한선 - 하한선)
◎ 대역폭(Bandwidth) = (상한선 - 하한선) / 중심선

결국 간단히 말하면 20일 이평선을 기준으로 95% 표준편차에 대응하는 라인을 그리는 것 이라고 보시면 될 것 같아요.
-> 그렇기 때문에, 상단과 하단 사이에 위치할 확률은 95% 인것이죠.
-> 그렇다면, 이 라인을 넘어가게 된다면 어떤 이슈가 있는게 아닐까 라는 생각을 할 수 있지 않을까요?!

이평선을 20일보다 더 길게 하고 싶으면, 표준편차의 배수도 늘려주어야 합니다.
-> 50으로 늘리면, 표준편차도 2.1or 2.5배 정도로 늘려주여야 합니다.

볼린져밴드 분석 (기초)

먼저 %b의 의미부터 시작하겠습니다.
◎ 주가가 하한선에 있을 때는 = 0
◎ 주가가 상한선에 있을 때는 = 1
◎ 주가가 중심에 있을 때는 = 0.5
-> 각 숫자가 의미하는 것은 하한에서 위로 몇% 떨어져 있는 가를 나타내는 지표이다.
-> 주로 그래프를 눈으로 보지 않는 시스템 트레이딩에서 많이 사용하게 됩니다.
%b 는 다른 지표들을 표준화하는데 사용될 수 있다. 어떤 지표의 50 기간이나, 그 이상의 기간으로 볼린저밴드를 그리고 %b를 이용하면, 그 지표의 현재 위치를 알 수 있다.

다음은 대역폭(Bandwidth)
◎ 볼린저밴드의 폭을 나타냅니다.
◎ 기본설정에서 대역폭은 변동계수 (표준편차/평균)의 4배가 된다.
◎ 대역폭은 변동성이 좁아지는 구간 (Squeeze)을 확인하는데 유용하며, 추세 전환을 확인하는데도 유용하다.

다음은 박스권 판단입니다.
◎ 상단선과 하단선이 일정기간 동안 연속적으로 수평으로 평행을 이루고 있고, 밴드의 폭이 좁을 때가 박스권이다.
◎ 박스권에서 어느 한쪽으로 주가가 이탈하지 않는 경우에는 하단근처에서 매수하여 상단근처에서 매도하고 바로 공매도를 하여야 한다.
◎ 만약, 주가가 상단선을 상향이탈하면서 밴드의 폭이 넓어지면 바로 매수하도록 한다.
-> 위의 사용법이 일반적이긴 하나, 실제로는 상단선 이탈의 경우에 매수를 잡는 것은 위험한 편이다. 단기적으로는 오히려 상단선 이탈 이후 떨어질 확률이 높기 때문이다.

과매수, 과매도의 지표로 활용
◎ 가격변동의 폭이 클 경우 주가는 계속같은 추세로 움직임을 의미합니다.
◎ 폭이 적을 경우 주가는 현재까지 진행되어 온 추세가 약화되어 횡보함을 의미합니다.
매수> 하한선 근처에서 주가가 움직일때(과매도 구간)
매도> 상한선 근처에서 주가가 움직일때(과매수 구간)

<> 밴드의 상단을 이탈
해석 1> 어떤 호재에 의해 주가가 상승의 신호탄을 쏘아올렸다.
해석 2> 일시적으로 해당 주식이 고평가 상태에 이르렀다.

<> 밴드의 하단을 이탈
해석 1> 어떤 악재에 의해 주가 하락의 시작을 알리는 지점이다.
해석 2> 일시적으로 해당 주식이 저평가 상태에 이르렀다.

볼린져밴드 분석 (심화?)

횡보 국면에서는 어떻게 볼린져 밴드를 활용해야할까요?
◎ 횡보 -> 변동성이 적다 -> 밴드의 폭이 줄어든다.
-> 보통 이때는 큰 효용성이 없습니다.
-> 축소 이후에 확대되기 시작할 때 초기 매매를 한다면 수익을 보거나 손실을 최소화 할 수 있습니다.
-> 축소에서 확대 된다 -> 주가에 변화가 생기기 시작한 다는 것 -> 다음 시그널은 장기화 될 수 있다는 신호 (위든 아래든)

◎ 밴드의 폭이 축소 되어있을 때 -> 조만간 가격의 변동성이 커질 가능성이 있다
◎ 폭이 확대 될 때 -> 본격적인 추세전환이 이루어질 가능성이 높다.
◎ 주가가 상-하한선을 돌파할 경우-> 추세가 반전될 가능성이 높다.

모 에널리스트에 의하면, 국내에는 (12,2) 가 더 적합하다는 의견이 있습니다.

급락의 시작점은 대부분 (60, 1.8) 하단 지지선 아래에 주가가 놓이기 시작할 때 라고 합니다.


볼린저 밴드가 좁아져도 변동이 나오지 않는 경우
◎ 주가가 바닥 근처이며, 세력이 매집중이다.
-> 장기적으로 나쁜 신호는 아니다.
-> 단기적으로는 횡보 이후, 주가를 쭉 떨어뜨리는 경우가 많다.

◎ 세력이 이탈하여 죽은 종목인 경우
-> 다른 세력이 도착하기까지 움직이지 않는다.

볼린져밴드 상단을 찢고 주가가 올라가는 경우
◎ 매도 관점 (과매수 라는 시그널이다)
-> 다른 지표역시 같은 표시를 하고 있다면, 잠시 매도를 하고 난 뒤에 재진입을 노리는게 옳다.
◎ 매수 관점
-> 이후 변동 방향이 계속 상향이라면, 늦더라도 추매를 하는 편이 좋다.

볼린져밴드 하단을 찢고 주가가 하락한 경우
◎ 매도 관점
-> 지연형 추격 공매도 or 손절
-> 지표가 바닥이더라도 주의가 필요하다.
◎ 매수 관점
-> 다른 지표들의 바닥 신호를 보아야 한다.
-> 주가가 하단 밴드를 여러번 건드리고, 지표가 점진적으로 강세 전환이 되어야 상승할 가능성이 높은것이다.

볼린져밴드를 활용한 매매

◎ 기본 방법
-> 상한선 돌파시 매도
-> 하한선 돌파시 매수

◎ 박스권 활용방법
-> 확대되었던 밴드가 축소되기 시작하면 매매시점
-> 밴드폭이 넓어지면서 상승 -> 단기간에 급등 확률이 높다 -> 이후 밴드폭이 좁아지면서 박스권을 재 형성하는 경우가 많다.
-> 밴드폭이 좁은 상태로 상승 -> 급등하지는 않지만 중심선 지지를 받으며 상승 -> 느리지만 대세상승하는 경우가 많다.
-> 밴드폭이 넓어지면서 하락 -> 볼린저 밴드 초기에 매도해야 손실을 줄일 수 있다.
=> (추가) 하단선이 60일 이평선을 상향돌파 하는 경우, 이때가 단기 고점인 경우가 많다.

◎ 추세 추종 매매
-> %b가 0.8 이상이고, MFI(10)이 80보다 클 경우, 매수
-> %b가 0.2보다 작고, MFI가 20보다 작을 때, 매도

◎ volatility squeeze, contraction 전략
-> 밴드폭이 축소 되었다가 거래량이 커지면서 순간적으로 돌파가 일어나는 시점에 진입하는 전략

◎ 밴드가 확대되는 과정에
-> 주가가 추세중심선의 아래에 있으면 매도
-> 추세중심선 위에 있으면 매수

◎ 하단선의 방향이 상승추세로 전환되는 것을 확인한 후 매수
-> 급락이 멈추가 반등이 시작되는 초입부에 매수가 가능하다는 논리

◎ 폭이 축소되면서 밀집구간을 거친 후에
-> 상단 밴드 돌파 시 매수
-> 하단 밴드에서 하향 이탈 시 공매도
(폭 수축은 가격변동의 안정성을 의미, 그 이후에는 하나의 추세를 나타낸다는 것)

◎ 주가가 이평선을 기준으로
상단밴드에 접근할 때 -> 다른 지표들이 강세라면 매수
하단밴드에 접근할 때 -> 약세를 확인하면 매도

◎ 볼린져와 스토캐스틱 이용하기
-> 밴드 상단, 하단을 이용할 경우, 볼린저 밴드 추세방향과 스토케스틱 방향이 일치할때만 진입
-> 중심선을 이탈하는 방향이 스토케스틱의 방향과 일치하면 진입

◎ 내가 매수한 상태에서 가격이 상승하여, 볼린져 밴드 바깥에 존재
-> 무조건 홀딩 (이익의 극대화 구간)
-> 밴드 바깥의 경우, 추세가 지속된다는 의미

◎ 밴드 폭이 축소 되면서 5일 이평선이 무너지는 경우, 매도시그널로 받아들이는게 좋다.

볼린져밴드의 단점, 한계 주의할점

◎ 볼린져 밴드를 단독 독립 지표로 사용하지 않아야 합니다.
-> 다른 지표와 함께 사용하여야 하며, 구매/판매의 직접적인 지표로 활용해서는 안됩니다.
-> 다른 지표를 사용할 때는 서로 밀접한 관계를 갖고 있는 지표들을 같이 사용하는 것은 좋지 않다.

◎ 지표는 결국 주가와 수급, 거래량의 그림자에 불과합니다.
-> 지표는 결국 가격의 움직임에서 파생된 것이기 때문에 복잡하고, 새로운 컨셉이라고 하더라도 가격의 선행지표가 될 수는 없습니다.

◎ 상한선과 하한선은 신호선이 아닙니다.
-> 상승추세의 경우, 상한선을 따라 올라가고, 하락추세의 경우 하한선을 타고 내려갑니다.

◎ 볼린져밴드를 벗어나는 경우, 현재의 추세가 지속되는 것이지 꺾이는 것이 아닙니다.

볼린저 밴드

볼린저 밴드는 존 볼린저(John A. Bollinger, 1950년 5월 27일~)라 불리는 미국의 저술가이자 재무분석가가 만든 이동평균선과 표준편차를 이용한 매매 전략이다.

볼린저 밴드를 만든 존 볼린저

이 지표는 1980년대에 개발되었으며 매수와 매도의 기회가 다른 지표보다 자주 오기 때문에 현재까지도 트레이딩에서 가장 많이 사용되는 기법 중 하나이다. (ex: 5분봉을 기준으로 볼린저 밴드로 단타를 친다던가)

볼린저 밴드의 구성

볼린저 밴드는 이동평균과 이동평균을 기준으로 상위 밴드와 하위 밴드로 이루어져 있으며 각 밴드는 표준편차값을 기반으로 구성되어 있다.

볼린저 밴드의 투자방법

볼린저 밴드는 상단 밴드에 가까워지면 확률적으로 매도를 하는 것이 유리하다 보며, 하단 밴드에 가까워지면 확률적으로 매수를 하는 것이 유리하다는 것을 전제로 시작한다.

볼린저 밴드 설정

볼린저 밴드 설정, SMA 20, Std Dev 2

위 볼린저 밴드 설정을 보면 N기간을 20으로 잡았고, 표준편차 값을 2로 잡은 것을 확인할 수 있는데 이 값이 일반적으로 설정하는 볼린저 밴드 설정이다. 차트라는 것은 남들이 생각하는대로 설정하는 것이 유리하기 때문에 가장 보편적으로 하는 20과 2로 볼린저 밴드를 설정한다.

비트코인의 볼린저밴드

비트코인의 볼린저밴드 상황

비트코인의 볼린저 밴드의 상황을 보면 하단 밴드일 때 어김없이 오르고, 상단 밴드에 부딪힐 경우 내려가는 것을 볼 수 있다. 다만 매수세가 너무 강하거나 악재로 인해서 매도세가 볼린저 밴드 강할 경우 볼린저 밴드고 뭐고 다 무시하고 지나갈 수 있기 때문에 이런 상황을 조심해야 된다.

FOMO와 FUD 혹은 악재

주변에 말려도 나만 못살까봐 두려워서 사게 되는 FOMO가 발동될 경우 볼린저밴드의 상단을 터치해도 무시하고 올라간다.

FOMO와 악재로 인해서 이탈한 경우

반대로 악재 역시 볼린저 밴드를 무시하는데 우측 동그라미는 엘론머스크의 악재가 터진 날인데 이와 같이 볼린저 밴드라는 지지가 존재해도 무시하고 매도를 하게 된다. 사실 볼린저 밴드를 너도나도 보지 않는 것도 하나의 이유일 것이다.

FOMO와 FUD 및 악재 등이 없을 경우 즉 차트의 흐름대로 이어간다면 대체적으로 볼린저 밴드를 이용해서 단타를 하는 것이 확률상 유리하며 몇가지 볼린저 특징을 기억해두는 것이 좋다.

횡보 이후 움직임

횡보 이후 크게 움직이는 모습

볼린저밴드 영향 뿐만 아니라 일반적으로 주가나 암호화폐 가격은 장기간 횡보를 하게 된 후, 크게 움직이는 경향이 강한데 볼린저 밴드로 이를 쉽게 캐치할 수 있다.

큰 움직임이 없이 횡보를 하게 되면 볼린저밴드의 상위와 하위 밴드가 가까워지게 되고 이는 곧 위인지 아래인지 크게 움직인다는 시그널이다. 즉 볼린저 밴드가 서로간에 가까워지고 차트를 주시하고 있다면 상방으로 이탈하는지 하방으로 이탈하는지 지켜보는 것이 좋다. 그래서 하방으로 이탈을 할 것 같다면, 어느정도 손절을 해서 리스크를 줄여주는 것도 하나의 방법이다.

위와 아래 동시에 가능성

볼린저 밴드의 특징을 보면 표준편차를 기반으로 위와 아래가 만들어지기 때문에 상방으로 크게 움직일 경우 하방 밴드도 크게 내려가게 된다. 한마디로 아무리 올라가는 코인이라 하더라도 말도 안되는 급락을 볼 수 있다는 의미이다.

뜬금포

위 차트는 횡보 후 하락을 하는 차트인데 갑자기 말도 안되게 올라가는 것을 볼 수 있다. 이렇듯 볼린저 밴드로 지하 수심을 뚫고 있다 하러라도 상위 밴드로 갈 수 있다는 것을 잊지 말도록 해야 한다.

볼린저 밴드 란?

볼린저 밴드는 기술적 분석 접근법을 사용하여 주식을 거래 할 때 사용되는 지표입니다. 기술 분석은 규율 화 된 시장 타이밍 접근법을 사용하려는 시장에 대한 투자 접근법입니다. 볼린저 밴드는 1980 년대 John Bollinger에 의해 개발되었습니다.

기술적 볼린저 밴드 분석 접근법은 관심있는 주식의 이동 평균 을 계산 하는 것을 포함합니다. 이동 평균은 단순히 일정 기간 동안 계산되어 시간이 지남에 따라 반복되는 평균입니다. 전형적인 이동 평균은 7 일 이동 평균으로, 지난 7 일 동안 주식의 가격을 더하고 결과를 7로 나눈 값입니다. 하루가 지나면 평균이 다시 계산되지만 첫날의 가격이 하락하고 두 번째 날 가격이 하루 한 가격이됩니다. 이것은 7 일 가격이 교체 될 때까지 매일 반복됩니다. 이 프로세스는 매 거래일마다 반복되며 결과는 평균 주가 대 시간으로 표시 될 수 있습니다.

평균이 계산 된 동일한 데이터 세트를 사용하여 동일한 데이터 세트에 대한 표준 편차 시리즈를 계산할 수 있습니다. 차트에 두 개의 선이 더 그려져 있습니다. 첫 번째는 평균에 1을 더한 표준 편차를 나타내고 두 번째에는 평균에 1을 더한 표준 편차를 나타냅니다. 이 두 줄을 볼린저 밴드 라고합니다. 평균 + 1 표준 편차는 상단 볼린저 밴드이고 평균-1 표준 편차는 하단 볼린저 밴드입니다. 차트에는 현재 주가, 이동 평균, 볼린저 상한 및 하한 4 개의 선이 있습니다.

기술 거래자는이 정보를 사용하여 거래 신호를 결정합니다. 주가가 볼린저 상한선에 도달하면 주가는 고가 범위에있는 것으로 간주됩니다. 주식이 낮은 볼린저 밴드에 다다르면 낮은 거래 범위에 있다고합니다. 만약 주가가 볼린저 밴드 중 하나를 벗어나면 주가가 크게 움직일 것으로 예상됩니다. Bollinger Bands 개념을 제안한 John Bollinger는 현재 CNBC의 재정 논평가이며 Bollinger 밴드에 관한 그의 이론과 개념에 대한 훨씬 더 많은 정보를 인터넷 사이트에 유지합니다.

주식 매매 일지

볼린저밴드는 일정기간 동안에 결정되는 가격 수준과 변동성을 측정하는 지표로서 중심선과 밴드상한선 , 밴드하한선으로 구성되어 있다 . 볼린저밴드는 변동성 측정을 위해 표준편차를 사용하며 , 급격한 가격변동으로 인하여 변동성이 증가하면 밴드폭이 확대되고 , 시장가격이 완만한 변동성을 나타내면 밴드폭이 축소되는 형태로 나타나게 된다 .

볼린저밴드는 횡보 후 주가의 방향을 잡을 때와 과매수 , 과매도권을 찾는 데 유용한 지표이다 . 볼린저밴드의 중심선으로 사용되는 이동평균기간은 보통 20 일을 사용한다 .

1) 볼린저밴드를 이용한 매매전략

보통 밴드상한선은 저항작용을 하고 , 밴드하한선은 볼린저 밴드 지지작용을 하게 되는데 이것을 이용해 매매전략을 세울 수 있다 . 중심선은 20 일선과 같으므로 주가가 중심선 밑에 있을 때는 저항작용을 , 중심선 위에 있을 때는 지지작용을 한다는 간단한 원리이다 . 하지만 밴드는 주가가 올라가면 위로 같이 움직이며 , 하락하면 아래로 같이 움직이는 만큼 지지선과 저항선을 찾기가 쉽지는 않다 . 따라서 아래의 전략을 사용하게 된다 .

② 과매수 , 과매도의 지표로 활용

가격변동의 폭이 클 경우 주가는 계속 같은 추세로 움직임을 의미한다 . 변동폭이 적을 경우 주가는 현재까지 진행되어 온 추세가 약화되어 횡보함을 의미한다 .

하한선 근처에서 주가가 움직일 때 ( 과매도 구간 ) .

상한선 근처에서 주가가 움직일 때 ( 과매수 구간 ) .

주가가 밴드를 이탈한 이후 넓어진 가격밴드에서 다시 주가가 가격변동밴드로 재진입하는 경우 중요한 매매타이밍으로 잡는 것이다 . 즉 , 주가가 상한선 밖에서 안으로 진입할 경우 후퇴시점이 되며 , 하한선 밖에서 안으로 진입할 경우 공격시점이 된다 .

󰁾 차트 Ⅲ -12 볼린저밴드를 이용한 과매수 , 과매도 찾기

③ 볼린저밴드를 활용한 초단기전

볼린저밴드는 주가의 변동성을 나타내는 지표임을 알려드렸다 . 주가가 하락하면 하락할수록 밴드의 폭도 확대된다 . 그런데 확대되고 있는 밴드의 하한선을 완벽하게 이탈했다면 무엇을 뜻할까 ? 바로 기존의 하락보다 더 큰 하락이 발생했음을 뜻한다 . 즉 투매가 발생한 것이며 비이성적인 하락이 발생했다는 뜻이다 . 이때 주가는 다시 밴드 안으로 회귀하려는 특성이 생기는데 이것을 이용해 단기매수로 수익을 올릴 수가 있다 .

사실 이 내용은 이해가 어려운 부분으로 철저한 원리습득이 필요하다 . 필자의 강의를 듣지 않고는 이 기법을 이해하기 어려우니 이 부분만큼은 필자의 강의를 청취하신 분만 활용하길 바란다 .

【 조건 1 】 밴드 하한선을 개별주는 10%, 중대형 우량주는 5% 이상 하향이탈할 것 . 밴드 하한선을 10% 이상 하향돌파했다면 급락하는 시점에서도 저점매수에 가담할 수 있다 .

【 조건 2 】 상장폐지 등의 위험에 노출되어 있지 않아야 한다 . 주가가 급락할 때 급락의 이유가 상장폐지 , 또는 관리종목 등에 편입될 염려가 있다면 이 기법을 사용해서는 안 된다 . 시장이 급락할 때나 수급에 의해 급락했을 때만 활용한다 .

【 조건 3 】 밴드가 확대되고 있어야 한다 . 밴드가 축소되어 있는 상태에서 주가가 밴드를 하향이탈하면 반등 이후 다시 급락하게 된다 . 따라서 밴드폭이 큰 폭으로 확대되어 있어야 이 기법이 적용 가능하다 .

【 조건 4 】 점하한가는 제외한다 . 점하한가는 이 기법 사용의 의미가 없다 ( 점하한가란 오전부터 하한가로 시작해 장 마감까지 하한가가 풀리지 않는 것을 뜻한다 ) .

볼린저밴드 하한선 가격을 보고 소형주는 밴드하한선보다 10% 이상 , 중대형 우량주는 5% 이상 하락하는 음봉이 출현할 때 저점분할 공격한다 . 또한 오전부터 갭하락으로 10% 이상 하향돌파를 시작할 때는 시초가에 일시 공격한다 .

2~3 일 안에 10% 이상 반등하지 못하면 후퇴한다 . 이 기법은 단기전에만 활용해야 하므로 2~3 일 이내로 치고 후퇴해야 한다 .

비트코인 입문자를위한 공부방

암호화폐 트레이더들은 다음 가격 움직임을 예측하고 현재 동향을 정확히 판단할 수 있는 효율적인 기술분석 지표에 관심이 많습니다. 여러 개의 선과 히스토그램, 다양한 지표들을 활용한 차트에서 가격 흐름에 대한 신호를 파악할 수 있기 때문입니다. 하지만 전통적인 방법이 기술적 분석에 더 효과적일 때가 있습니다. 대표적인 전통 지표로 볼린저 밴드(Bollinger Bands)를 꼽을 수 있습니다.

볼린저 밴드는 가격를 구성하는 채널을 형성하는 세 개의 라인으로 구성된 기술 지표를 말합니다. 중간선은 단순 볼린저 밴드 볼린저 밴드 이동 평균(SMA)이고 상한선과 하한선은 SMA에서 파생되어 가격 변동성에 따라 이동합니다. 트레이더는 볼린저 밴드를 사용하여 현재 추세를 결정하고 변동성을 측정하며 잠재적 추세 반전을 예측합니다.

볼린저 밴드는 무엇입니까?

볼린저 밴드는 가장 인기 있는 기술적 분석 지표 중 하나입니다. 주로 변동성 지표로서의 정확성 때문에, 이전 마감에 비해 가격이 얼마나 높거나 낮은지를 결정하는 데 사용됩니다.

이 지표는 1980년대 존 볼린저 가 주식 분석을 위해 개발한 이후 가장 선호하는 가격 분석 도구 중 하나로 자리 잡았습니다. 볼린저 밴드가 전통시장에서 인기를 끌고 있지만 볼린저 밴드 암호화폐 시장 역시 예외는 아니며 트레이더들도 이 지표를 활용합니다. 특히 오늘날은 암호화폐 거래에서 변동성 지표가 절실할 때이기도 합니다.

볼린저 밴드는 3개의 밴드로 구성됩니다.

  1. 중간 밴드 – 단순 이동 평균(SMA)
  2. 상위 밴드 – 중간 밴드에서 변동 측정을 정의하는 SMA에 두 가지 표준 편차를 더한 것입니다. 상위 밴드와 하위 밴드가 가격 변동성에 따라 확장 및 수축할 수 있도록 한 것입니다.
  3. 하위 밴드는 SMA에서 두개 표준편차를 뺀 것입니다.

앞서 언급했듯이, 볼린저 밴드는 단순한 이동 평균의 위와 아래에 표시된 두 개의 선으로 구성됩니다. 기본적으로 이 지표에는 SMA(Simple Moving Average)에 대한 20개의 주기와 상한선과 하한선 각각에 대한 표준 편차가 두 개 함께 제공됩니다. 각 밴드 사이의 거리는 표준 편차에 따라 달라집니다. 따라서 시장이 진정되면 밴드가 좁아지고 변동성이 커지면 밴드가 넓어지죠.

밴드는 차트에서 다음과 같이 그려집니다.

하지만 매개 변수는 트레이더의 필요에 따라 수동으로 변경할 수 있습니다. 예를 들어, 밴드에 대해 표준 편차가 2개 반인 SMA 15를 설정할 수 있죠.

표준 편차에 익숙하지 않다면, 이 개념을 값에 따라 숫자가 어떻게 분포되어 있는가 보여주는 거라고 생각하면 됩니다. 예를 들어, 상위 및 하위 밴드가 하나의 표준 편차로 설정된 경우, 이는 최근 가격 이동의 약 68%가 이러한 밴드 내에 포함되었음을 말합니다.

반대로, 두 개의 밴드가 두 표준 편차로 설정된 경우, 이는 추적 기간 내 가격 이동의 약 95%가 밴드에 의해 형성된 채널 내에 포함된다는 것을 의미합니다. 다음은 서로 다른 표준 편차 값으로 적용될 수 있는 양을 보여 주는 이미지입니다.

볼린저 밴드는 가격 변동성을 측정하는 것 외에도 무역업자들이 과매입과 과매도 수준을 결정하는 데 도움을 줄 수 있어 모멘텀 지표 역할을 할 수 있습니다.

SMA가 내장돼 있어 트렌드 추종 지표 역할도 잘 수행할 수 있죠. 비록 이 지표가 보편적이지만, 더 나은 신호를 위해 다른 기술 도구와 결합하는 것은 여전히 타당한 방식입니다.

볼린저 밴드의 특징

볼린저 밴드를 비판적으로 식별하고 활용하려면 다음과 같은 주요 특성을 알아야 합니다.

  • 이 지표는 가격 변동성을 측정하는 데 사용되지만, 과매입 및 과매입 수준뿐만 아니라 추세도 효과적으로 결정할 수 있습니다.
  • 볼린저 밴드는 SMA 20과 상하 3개의 선으로 구성되며, 각 선에는 기본적으로 2개의 표준 편차가 있습니다.
  • 변동성이 커지면 밴드가 자동으로 확장되고 시장이 진정되면 밴드가 좁아집니다.
  • 가격은 밴드의 중간 지점으로 되돌아가는 경향이 있습니다. 따라서 가격이 한 쪽 밴드에 닿을 경우, 반대 방향으로 튕겨나갈 것을 예상할 수 있습니다. 따라서 볼린저 밴드는 스윙 트레이더들에게 좋은 지표가 됩니다.
  • 밴드가 잠시라도 매우 가까이 있게 되었을 경우, 브레이크아웃이 어떤 방향으로든 발생할 수 있습니다.

볼린저 바운스와 볼린저 스퀴즈 개념 이해하기

볼린저 밴드가 제공하는 가장 중요한 거래 시스템 중 두 가지는 볼린저 바운스와 볼린저 스퀴즈입니다. 전자는 밴드 중 하나를 건드릴 때마다 가격이 다시 중간으로 튕겨나가는 경향이 있다는 트렌드 반전 전략입니다. 따라서, 가격이 볼린저 밴드의 상한선에 도달하면, 트레이더들은 보통 숏 또는 롱 포지션을 취할 것입니다.

전체 맥락에서 보자면, 밴드를 동적 지지대 및 저항 수준으로 생각할 수 있습니다. 밴드 관련성은 시간이 많을수록 증가합니다. 따라서 계속 오픈 포지션을 유지하는 스윙 트레이더에게 적합한 전략입니다. 볼린저 바운스는 상대적으로 변동성이 낮은 수평 추세에서 더 잘 작동합니다. 초보자들은 이러한 시장 상황을 무시하는 경향이 있지만, 이 전략은 특히 추세가 불분명할 때 수익성이 좋을 수 있습니다. 밴드가 커지고 있다면 가격이 새로운 흐름을 형성하고 있기 때문에 볼린저 바운스 전략 거래를 포기해야 합니다.

변동성이 낮을 때에는 다른 전략인 볼린저 스퀴즈를 사용할 수 있습니다. 밴드가 좁아지면 탈출할 준비를 해야 하죠. 가격이 상위 밴드를 뛰어넘을 경우 가격 상승세가 이어질 것으로 예상되면서 트레이더들이 롱 포지션을 취할 것입니다. 캔들이 하위 밴드 밑으로 떨어진다면 가격이 계속 내려가기 때문에 트레이더들은 숏 포지션을 취합니다.

볼린저 밴드를 기반으로 한 거래 시스템은 다양하지만, 이 두 가지 전략이 가장 보편적입니다.

암호화폐 거래에서 볼린저 밴드가 왜 중요합니까?

이미 아시겠지만, 암호화폐의 주요 특징 중 하나는 변동성입니다. 디지털 화폐는 기존 자산에 비해 상대적으로 새로운 것이어서 시장 이벤트와 대규모 거래에 훨씬 빠르고 빠르게 반응하는 경향이 있습니다. 애당초 암호화폐 트레이더가 가격 행동을 더 잘 분석하고 의사결정을 개선하는 데 변동성을 고려한 기술지표가 도움이 돼야 하는 이유죠.

가장 크고 오래된 암호화폐인 비트코인은 기존 디지털 자산으로는 상대적으로 이례적인 극심한 변동성을 보였습니다. 더 큰 시간대와 거래 세션이 존재한다면 충분히 일어날 수 있는 일입니다. 예를 들어, 2020년 3월 급락 당시 비트코인의 가격은 5,000달러 아래로 떨어졌습니다. 그러나 2021년 1월 초에는 4만 1,000달러 를 넘어서는 놀라운 가격에 도달했습니다. 가격 차이가 무려 156.522%나 나는 셈입니다.

특히 초심자에게는 변동성이 매우 큰 자산을 거래하기가 쉽지 않습니다. 따라서 위험을 완화하기 위해 볼린저 밴드와 같은 지표를 사용하면 진입점과 이탈점을 보다 정확하게 결정할 수 있습니다.

암호화폐에서 볼린저 밴드를 사용하는 방법

암호화폐 거래에서 볼린저 밴드를 활용하는 것은 외환 거래 페어나 회사 주식 등 전통 자산을 거래할 때 사용하는 것과 다를 바 없습니다.

그럼에도 불구하고 디지털 자산과 거래 기회, 이러한 특정 지표의 신호가 더 많은 변동성을 보일 것으로 예상해야 합니다.

다음은 거래 스타일에 따라 볼린저 밴드를 설정하는 방법입니다.

  • 단기 (Day Trading) – 10개의 주기 및 1.5 표준 편차의 밴드를 사용한 단순 이동 평균입니다.
  • 중기 (Swing Trading) – 20개의 주기와 밴드가 있는 SMA를 2 표준 편차로 설정합니다. 이러한 매개 변수는 기본값이므로 변경할 것이 없습니다.
  • 장기 (Position Trading) –50일 SMA 및 밴드를 2.5 표준 편차로 사용합니다.

일반적으로 낮은 변동성 중에 밴드가 좁아지면 어느 방향으로든 이탈할 준비가 되어 있어야 합니다. 그렇다 해도, 볼린저 밴드 볼린저 밴드 볼린저 밴드 밴드를 벗어나는 현상이 새로운 추세의 시작임을 확인할 때까지 기다리는 것이 가장 좋을 것입니다. 고립된 스파이크나 부진의 가능성을 피하기 위해서입니다. 이러한 것이 디지털 통화에 잘 들어맞는 볼린저 스퀴즈 전략의 주요 개념입니다.

볼린저 바운스와 스퀴즈 외에도 암호화폐 트레이더들이 볼링거 밴드를 활용해 캔들 차트에 나타나는 패턴인 이른바 W-bottom과 M-top으로 거래할 수도 있습니다. 그것들은 이중 저점 및 이중 고점과 매우 비슷하죠.

유효한 Wbottom의 경우, 일반적으로 지표의 하위 밴드 아래에 나타나는 첫 번째 저점이 항상 밴드 내부에 있는 두 번째 저점보다 낮은지 확인해야 합니다. 암호화폐가 두 번째 저점에서 반등하면 트레이더들은 롱 포지션을 취합니다.

Mtop 패턴은 W-bottom과 반대입니다. 이 패턴은 랠리가 풀백으로 끝나고 이전 고점에 의해 설정된 저항의 다른 테스트가 이어질 때 형성됩니다. 가격이 저항선을 넘지 못하면 이중 고점과 같은 패턴이 나타납니다. 이러한 패턴이 나타나기 위해서는 첫 번째 고점이 밴드 외부에 있어야 하며 두 번째 고점은 밴드 내부에 유지되어야 한다는 것입니다. 이 패턴이 차트에 나타나면 트레이더는 숏 포지션을 취하게 됩니다.

일일 거래 볼린저 밴드 (단기)

많은 소매 암호화폐 트레이더들이 데이 트레이딩을 선호하기 때문에 볼린저 밴드가 업스트림과 다운스트림에 적용되는 방법은 다음과 같습니다

지표는 랠리의 강도와 랠리의 역방향 또는 역방향의 강도를 표시할 수 있습니다. 상승세가 충분히 강하면 정기적으로 상위 밴드와 만나는 경향이 있습니다. 상위 밴드에 도달한 상승세는 암호화폐가 계속 성장하고 있음을 시사하며, 트레이더들의 강세 심리가 이어질 수도 있습니다.

어느 시점에서는 가격이 일정 수준으로 후퇴할 수도 있습니다. 뒤로 당겨도 SMA 위로 유지했다가 다시 상위 밴드를 향해 리바운드한다면, 충분한 힘이 있음을 나타냅니다. 여기서 중요한 것은 랠리 동안 가격이 하위 밴드와 만나지 않는 것입니다. 만약 하위 밴드와 만났다면 상승세가 힘을 잃어 역행할 볼린저 밴드 수 있다는 신호입니다.

대부분의 데이 트레이더들은 반전의 첫 조짐이 나타나기 전에 강한 상승 추세로부터 이익을 얻는 것을 목표로 합니다. 암호화폐가 최고치를 경신하지 못하면 트레이더들은 손실을 막기 위해 유지 중이었던 포지션을 정리합니다.

따라서 볼린저 밴드는 상승 추세 상태를 모니터링하여 강점 또는 약점을 측정하고 가능한 반전을 예상할 수 있는 좋은 지표입니다.

다운스트림에서 트레이더들은 볼린저 밴드를 사용하여 약세 움직임의 강세와 상승세로 반전할 수 있는 시점을 측정합니다. 하락세가 강세라면 가격이 하위권에 매우 근접할 것입니다. 당연히 판매량이 높은 수준을 유지함을 시사합니다.

일단 가격이 최저치를 경신하지 못하고 하위 밴드를 따라 움직이면 약세 흐름이 탄력을 잃고 있다는 강력한 신호입니다. 이러한 상황에서 공매도자들은 그들의 포지션을 정리할 것입니다.

약세장에서 가격이 상위 밴드에 도달하거나 그 위로 넘어선다면, 트레이더들은 이를 가격 방향이 곧 역전된다는 가장 강력한 신호로 해석할 것입니다. 대부분의 암호화폐가 장기적으로 시장 가치의 확대를 목표로 하고 있기 때문에 많은 트레이더들은 다운스트림 중에 거래하는 것을 선호하지 않습니다. 그래서 그들은 실제 추세와 반하여 거래하는 기분이 들 것입니다. 그들은 하락 중일 때 매수할 기회를 찾기 위해 약세 움직임을 감시하는 것을 선택합니다.

볼린저 밴드 볼린저 밴드 편차

암호화폐 트레이더들은 볼린저 밴드 폭(%)과 볼링거 밴드 %B(백분율 대역폭) 등 볼린저 밴드 변형 지표를 사용할 수도 있습니다. 가장 대중적인 변화이자, 전자의 특징도 포함하고 있기 때문에 저희는 후자에 초점을 맞추겠습니다.

볼린저 밴드 %B는 암호화폐 가격이 밴드에 대해 어떤 위치에 있는지를 정량화하는 지표입니다.

  • %B가 1 이상일 경우, 가격이 상위 밴드를 넘어서고 있음을 나타냅니다.
  • %B가 1인 경우, 이는 가격이 상위 밴드 안에 있음을 의미합니다.
  • %B가 0.50 이상일 때 가격이 중간 밴드를 넘어서고 있음을 나타냅니다.
  • %B가 0.50 미만일 경우, 이는 가격이 중간 밴드 아래에 있음을 의미합니다.
  • %B가 0일 때 가격이 하위 밴드 안에 있음을 나타냅니다.
  • %B가 영점 이하이면 가격이 하위 밴드 아래에 있음을 의미합니다.

%B는 오실레이터와 유사하며 기본 차트 아래에 표시됩니다. 트레이더가 동향 및 신호를 식별할 수 있도록 지원합니다.

볼린저 밴드와 암호화폐 거래 시 고려해야 할 사항은 무엇입니까?

볼린저 밴드는 훌륭한 활용성으로 가장 인기 있는 기술 지표 중 하나입니다. 그러나 다른 지표와 마찬가지로 암호화폐 가격을 예측할 수는 없습니다. 밴드는 실시간으로 가격 움직임에 반응하지만, 지표는 다음에 무엇이 나올지 예상할 수 없는 거죠. 특히 지난 몇 기간의 평균 가격을 고려하는 단순한 이동 평균을 기반으로 하는 경우에는 이 지표가 뒤떨어질 수도 있습니다. 하지만 다음 가격 움직임을 예측하는 것은 여러분의 일이며, 볼린저 밴드는 관련 힌트를 제공할 수 있습니다.

주의 사항

볼린저 밴드를 언제 사용해야 하는지 이해하는 것이 가장 좋습니다. 그래야 트레이더들이 차트를 분석할 때 오해의 위험을 줄일 수 있습니다.

스퀴즈 또는 바운스 결정하는 방법 알기

스퀴즈가 발생하면 시그마 대역은 반전 신호를 나타냅니다. 그러나 이러한 추세가 발생할 때 시그마 밴드에 도달할 경우 양의 신호가 됩니다. 궁극적으로, 여러분은 이동 평균 및 캔들과 같은 다른 신호를 포함시킴으로써 볼린저 밴드의 추세를 비판적으로 해독할 필요가 있습니다. 볼린저 밴드를 활용할 때 높은 정확도를 달성하는 비결은 다른 지표도 함께 고려하는 것입니다.

다양한 타임프레임 보기

특정 기간에만 볼린저 밴드 집중하면 시장 추세를 정확하게 분석할 수 있는 능력이 제한됩니다. 일반적으로 시간 프레임이 길수록 신호의 신뢰성이 높아지죠. 그렇긴 하지만, 만약 여러분이 작은 시간의 차트에만 초점을 맞춘 단기 거래를 한다면, 그 차트는 잘못된 움직임과 잡음을 가지고 있을 수 있습니다. 예를 들어, 시간 프레임만 설정한다고 가정합시다. 그럴 경우, 일일 또는 주 단위로 분석할 때 하락 추세가 있더라도 전체적인 그림으로 평가할 때 상당한 상승세가 나타나는 것을 정확하게 예측하기 어렵습니다.

여러분이 초보 암호화페 트레이더이든 아니든 간에, 볼린저 밴드는 수십 년 동안 차트 분석에 있어 신뢰할 볼린저 밴드 수 있고 유용한 지표라는 것이 증명되었습니다. 이 지표를 올바르게 사용하면 불량 또는 양성 항목을 미리 식별할 수 있죠. 초보자라면 정상적인 설정값으로 거래를 시도하고, 거래 스타일에 맞게 변경해 보시기 바랍니다.

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*본 문서는 참고용입니다. 바이비트에서 제공하는 정보는 투자 조언 및 권고 내용을 담고 있지 않습니다. 해당 리포트에서 제시하는 예측 및 전망은 불확실성이 가득한 암호화폐 시장을 대변하지 못합니다. 바이비트는 개개인의 투자 결정에 대한 어떠한 책임도 지지 않습니다. 거래 전략 및 조언에 있어서는 반드시 전문가의 조언을 구하시길 바랍니다.


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