이동평균선과 MACD

마지막 업데이트: 2022년 1월 4일 | 0개 댓글
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ⓒ Pixabay

[경제/주식] MACD (Moving Average Convergence & Divergence)

MACD는 장단기 두 이동평균 사이의 관계를 보여주는 운동량 지표이다. 장기 지수이동평균과 단기 지수이동평균의 차이를 MACD라고 하며, 이 MACD의 지수이동평균을 Signal Line(Trigger line)이라고 한다. 이 두 곡선의 교차점과 가격간의 발산을 이용해서 매매시점을 찾고자 하는 것이다.

MACD의 기본적인 원리는 장기와 단기 두 이동평균선이 서로 멀어지게 되면 언젠가는 다시 가까워져 어느 시점에는 서로 교차하게 된다는 성질을 이용하여 두개의 이동평균선이 멀어지는 가장 큰 시점을 찾고자 하는 것이다. 이 방법은 단순히 두 이동평균선의 교차점을 매매시점으로 보는 방법의 후행성을 극복시키는 장점이 있다.

기본적인 MACD 트레이딩 규칙은 MACD가 9일 시그널라인을 뚫고 내려갈 때 매도하고 MACD가 9일 시그널 라인을 뚫고 올라올 때 매입하는 것이다. 다음은 선 스타일을 히스토그램 스타일로 변경하여 히스토그램이 천정을 보인 후 하향할 때 매도하는 방법이고 히스토그램이 최저점을 보인 후 상승반전 할 때 매수하는 방법이다.

MACD는 단기 지수 이동 평균 값에서 장기 지수 이동 평균값을 뺀 차이로 두 이동 평균 사이의 관계를 보여 주는 지표이다.

-시그널 교차
signal을 상향 돌파시 매수, 하향 돌파시 매도
장점: 빠른 매수도 신호 , 단점: 속임형이 많음

- 기준선 0의 교차
0을 상향 돌파시 매수, 하향 돌파시 매도
장점: 교차점 활용보다 속임이 적다,
단점: 후행성 존재. 다른 지표와의 활용이 필요하다.

희망이야기

이번편은 MACD 지표를 알아보도록 하겠다. MACD 지표는 주식의 추세를 쉽게 알아볼 수 있고, 골든,데드 크로스로 인한 이동평균선과 MACD 주식의 매매타이밍을 알 수 있는 매우 유용한 추세 지표이다. MACD지표또한 투자자들이 많이 사용하는 지표 중에 하나임으로 이번 포스팅으로 잘 숙지해보도록 하자.

단순이동평균선은 추세전환 신호가 늦게 나타난다는 단점이 있기 때문에 이를 해결하기 위해서 MACD에서는 지수이동평균을 사용한다. MACD는 추세전환 시점을 찾는 것보다는 추세 방향과 주가 움직임을 분석하는데 좋은 지표로 알려져 있다.

MACD Oscillator 지표란 ?

MACD 곡선과 SIGNAL곡선의 차이를 막대로 나타낸 것을 말한다. 이 막대는 0을 중심으로 + , - 로 움직이는데 차이가 클 수록 매도세와 매수세가 강하다고 표현한다.

우리는 이전 포스팅들로 이동평균선을 활용한 골든,데드 크로스와 이동평균선과 주가와의 괴리차이를 활용한 매매방식을 배워봤다. 이번에 배울 MACD의 큰 특징은 이동평균선이 아닌 지수이동평균을 활용한다는 것이고 이러한 지수이동평균의 괴리차가 좁혀지거나 늘려나는 괴리차이를 활용하는 지표라고 할 수 있겠다.

MACD + MACD Oscillator 지표 원리 설명

MACD 곡선 : 단기지수이동평균 - 장기지수이동평균 ( 단기지수이동평균 : 12일 장기이동평균 : 26일 )

SIGNA L곡선 : N일의 MACD 지수이동평균 (SIGNAL : 9일 )

위를 살펴보면 결국 MACD는 지수이동평균값의 차이를 이용하는 지표라는 것을 알 수 있다. 이전 포스팅들을 공부했다면 이동평균선과 주가는 멀어질수록 회귀하려는 이동평균선과 MACD 특성을 가졌다는 것을 알고 있을 것이다. 이와 같은 원리로 단기이동평균선은 장기이동평균선에 회귀하려는 특성을 활용하여 최근주가의 상승률을 쉽게 지표로 표현해내는 지표라고 생각해두도록 하자.

또한 MACD곡선과 SIGNAL 곡선이 골든크로스와 데드크로스를 이루는지 체크한다면 주식의 추세를 쉽게 알아볼 수 있다는 것도 숙지하도록 하자.

MACD Oscillator 지표 설명

위의 그림은 설명을 쉽게 예시로 MACD Oscillator를 그린 그림이다. MACD 곡선과 SIGNAL곡선의 차이를 막대로 나타내고 이 막대의 길이가 클수록 매수세, 혹은 매도세가 강하다고 보면 된다. 이 막대가 이동평균선과 MACD +로 절정일때에 주로 주가는 최고가 - 매도시점이라고 할 수 있고, 이 막대가 -로 절정일때에 주로 주가는 최저가 - 매수시점이라고 할 수 잇겠다.

이동평균선을 이용한 주식 매매

안녕하세요 파자마블루스입니다.
차트분석법의 기본인 이동평균선을 이용한 주식 매매에 대해 포스팅합니다.

ⓒ Pixabay

이동평균선

- 거래량과 함께 주식의 중요한 보조지표-
- 이동평균선은 기간별 평균 주가를 산출하여 선으로 이은 선그래프
- 주가의 이동평균선은 5일, 10일, 20일, 60일, 120일, 200일선등으로 분류하며 개인의 따라 다른 이평선을 기준으로 삼기도 합니다.
- 10일 이평선은 10일 동안의 평균주가, 200일 이평선은 200일 동안의 평균 주가입니다.

▶ 5일-10일선은 매매선, 20일선은 심리기준선
주가가 오르고 내리는 데 잇어서 매수나 매도의 욕구에 따라 움직이는 것으로 판단하는 20일선 -
그래서 전문가들은 20일 선이 상승 추세에 있다면 하락 이탈의 경우가 비교적 드물고,
주가가 하락추세에 있을 때는 20일선을 돌파하지 못하는 경우가 많으므로 심리 기준선으로 보고 있습니다.

▶ 보통 60일선은 수급선
중기추세를 나타내는 60일선은 증시로의 자금 유입을 확인하는 수급선으로도 해석합니다.

▶ 보통 120일선과 200일선은 경기선, 추세선
주가는 경기나 경제를 반영하므로 GDP 성장률에 따라 상승과 하락을 하기도 하구요-
보통 200일 이동평균선을 기준으로 하되 200일 이동평균선이 상승 중일때는 대세상승기라 하고 하락중일 때는 이동평균선과 MACD 대세하락기라고 합니다.

상승 중인 이동평균선에서 매매할 것-

늘 여기에 꼭 맞추기 어렵겠지만,
이동평균선을 이용한 기본적인 매매법은
이동평균선이 상승 추세를 타고 있을 때 이동평균선에 주가가 가까이 오면 매수합니다.
비교적 저렴하게 사는 방법인데. 이러다 이평선을 이탈하는 것이 아닌지는 잘 살펴봐야 합니다.이동평균선과 MACD
또 주가가 이동평균선을 깨면서 하락할 때 매도하는 것이 좋습니다.

매매시점

1. 주가가 추세선을 벗어나 저항선을 상향 돌파할 때 매수한다.

2. 주가가 이동평균선을 아래에서 위로 뚫고 올라갈 때 매수한다.

3. 바닥에서 대량거래가 나타난 후 일정기간이 지나 2차 거래량이 증가할 때 매수한다.

4. MACD와 스토캐스틱 지표가 매수신호를 보낼 때 매수한다.

※ MACD는 장단기 이동평균선간의 차이를 이용해 매매신호를 포착하는 기법
보통 주가추세의 힘, 방향성, 시간을 측정하기 위해 사용되며,
MACD의 원리는 장기 이동평균선과 단기 이동평균선이 서로 멀어지게 되면 언젠가는 다시 가까워져 어느 시점에서 서로 교차하게 된다는 성질을 이용하여 두 개의 이동평균선이 멀어지게 되는 가장 큰 시점을 찾고자 하는 것입니다.

장기 지수이동평균선과 단기 지수이동평균선의 벌어진 차이를 산출해 작성된 MACD곡선과 이 MACD 곡선을 다시 지수이동평균으로 산출하여 작성한 시그널 곡선이 교차함으로써 발생되는 신호를 매매신호로 봅니다.

※ 스토캐스틱은 주식투자에서 기술적 분석에 사용되는 보조지표로 , 스토캐스틱 오실레이터입니다. (stochastic oscilator)
스토캐스틱은 최근 n일간의 최고가와 최저가의 범위 내에서 현재 가격의 위치를 표시할 때,
매수세가 매도세보다 강할 때는 그 위치가 높게 형성되고,
매도세가 매수세보다 강할 때는 그 위치가 낮게 형성되는 것을 이요한 지표입니다.

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[증권차트보기] MACD를 보면 ‘뒷북칠 일’ 없다

등록 2006-11-23 오전 9:37:53

수정 2006-11-23 오전 9:37:53

조선일보 기자

[조선일보 제공] 불가(佛家)에서는 ‘회자정리 거자필반’(會者定離 去者必反)이라는 말이 있습니다. 만나면 헤어짐이 정한 이치이고, 헤어지면 다시 만난다는 의미이지요. 바다에도 밀물이 있으면 썰물이 있고, 산이 높으면 골도 깊은 것이 자연의 이치이지요.

이런 동양의 철학적 사고를 과학적인 산물인 기술적 분석에서도 찾아 볼 수 있는데 그중 하나가 주가의 ‘만남과 헤어짐’을 분석한 MACD입니다. MACD(Moving Average Convergence & Diverg ence)이동평균선과 MACD 는 말 그대로 이동평균선이 모이고(Convergence) 벌어지는(Divergence) 원리를 이용한 기술적 지표입니다.

MACD는 원래 이동평균선의 가장 큰 문제점인 시차(Time-Lag)를 극복하기 위해 만들어진 것입니다. 원래 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 뚫고 올라가서 매수신호가 되는 ‘골든크로스’나 혹은 단기 이동평균선이 장기 이동평균선 아래로 내려가 매도신호가 되는 ‘데드크로스’는 이미 추세가 바뀐 이후에야 발생합니다. 결국 ‘뒷북’을 치기 쉽습니다.

그래서 이를 보완하기 위해 이동평균선 자체가 아니라, 이동평균선들 간의 거리를 분석해 본 것이 MACD입니다. 즉, 장기이동평균선과 단기이동평균선의 격차가 가장 크게 벌어졌다가 다시 줄어들 때가 시장흐름이 변화하는 타이밍이라는 점을 착안한 것이지요.

그림을 보시면 위쪽의 이동평균선을 이용해 거래할 경우 골든크로스인 B에서 사고 데드크로스인 D에서 팔아야 하죠. 그러나, 아래쪽의 MACD를 사용하면 A점(매수신호)에서 사고 C점(매도신호)에서 팔게 됩니다. 결과적으로 MACD를 이용해서 거래했을 때가 이동평균선을 이용해 거래했을 때보다 훨씬 싼값에 사서, 비싼 이동평균선과 MACD 이동평균선과 MACD 값에 팔 수 있었다는 얘기입니다.

MACD는 매우 정교하게 만들어진 기술적 지표로서 주가가 지속적으로 상승하거나 하락하더라도 언제든지 투자 전략에 활용할 수 있다는 장점을 가지고 있습니다.

MACD 보조지표 설정 이동평균선과 MACD 세팅방법

이동평균 수렴 확산지수(MACD) 보조지표는 트레이딩을 할 때 롱 또는 숏 포지션 전환점을 가늠할 수 있습니다. 하지만, 항상 정확한 것은 아니죠. 시장이 완전히 하락장이거나 상승장 일 때는 이동평균선과 MACD 이러한 보조지표가 정확하지 않을 수 있습니다.

MACD 보조지표

MACD 보조지표

MACD 보조지표는 시장 모멘텀을 측정하는데 엄청 강력한 도구입니다. RSI 보조지표와 함께 활용하면 더욱더 도움이 되겠죠. 단기적인 추세에서도 꽤 유용한 보조지표라고 생각이 됩니다. 단기적으로 가격이 크게 변동할 수 있는 것이 가상화폐 시장의 특징이기 때문에 우리는 이동평균선과 MACD 평균에 더욱 주목해야 합니다.

MACD 보조지표 1

1. 이동평균선과 MACD

이동평균선, 즉 이평선 지표를 중요하게 생각하면서 이평선 아래로 가격이 크게 하락한다면 가격이 상승할 가능성이 조금 더 높아지겠죠. 반대로, 이평선 위로 가격이 상승한다면 가격이 하락할 가능성이 조금 더 높아지겠죠. 그리고 이에 대한 파동을 이해하게 되면 차트의 움직임을 어느 정도 예상할 수 있게 됩니다.

비트코인 매매기법 - 다이버전스(Divergence) 활용

나는 비트코인 매매를 할 때, 현물보다는 선물을 선호하는 편이다. 성격이 급한 것도 있고 일종의 매수 버튼 정신병이 걸린 것이다. 즉, 매수하지 않으면 몸이 근질근질한 상태에 이르렀다. 이런

2. MACD 보조지표 각 선의 의미

  • MACD 선 : 상승추세 또는 하락 추세(시장 추세) 그리고 이동평균선 차이를 기반으로 계산됩니다. MACD 선은 가장 기본 선으로 즉각적인 시세의 흐름을 알 수 있겠죠.

: 단기(12) 지수 이동평균 - 장기(26) 지수 이동평균
: 26일 동안의 지수 이동평균 < 12일동안의 지수 이동평균 (MACD 값 + )
: 26일동안의 지수 이동평균 > 12일 동안의 지수 이동평균 (MACD 값 - )

: MACD선이 시그널선을 상향 돌파할 때 매수 시점
: MACD선이 시그널선을 하향 돌파할 때 매도 시점

  • Signal(시그널) 선 : n일의 MACD 지수 이동평균

MACD 보조지표 2

MACD 선이 시그널 선을 뚫고 올라가면 상승 포지션 전환(롱 포지션), MACD 선이 시그널 선을 뚫고 내려가면 하락 포지션 전환(숏 포지션)이 될 수 있다. MACD는 기간이 길 수록 훨씬 정확도가 높아진다. 예를 들면, 1분 봉보다 30분 봉이 정확도가 높고 1시간 봉보다 4시간 봉이 훨씬 정확도가 높을 이동평균선과 MACD 수밖에 없다는 것이다.

이를 통해, 장기 추세를 정확하게 예측하고 단기 추세에서 다른 보조지표를 통해 포지션을 잡는 방법을 취할 수 있을 것이다.

: MACD 오실레이터 = MACD 값 - Signal 값

바이낸스 이동평균선(MA) 설정방법

바이낸스와 업비트에서 트레이딩 뷰를 설정할 수 있습니다. 기본적으로 트레이딩 뷰는 모두 동일하며, 약간의 차이가 있을 수 있지만 사용방법에는 크게 차이가 없습니다. 가장 기본적으로 보


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