RSI 지표

마지막 업데이트: 2022년 6월 26일 | 0개 댓글
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RSI (투자지표) -->

증권 거래 소프트웨어에서 RSI를 보조지표로 사용하고 있는 모습

상대강도지수(相對强度指數, 영어: relative strength index , RSI)는 주식, 선물, 옵션 등의 기술적 분석에 사용되는 보조 지표이다. RSI는 가격의 상승압력과 하락압력 간의 상대적인 강도를 나타낸다. 1978년 미국의 월레스 와일더(J. Welles Wilder Jr.)가 개발했다.

RSI는 일정 기간 동안 주가가 전일 가격에 비해 상승한 변화량과 하락한 변화량의 평균값을 구하여, 상승한 변화량이 크면 과매수로, 하락한 변화량이 크면 과매도로 판단하는 방식이다.

계산 방법은 다음과 같다. 주어진 기간의 모든 날의 주가에 대해서

  1. 가격이 전일 가격보다 상승한 날의 상승분은 U(up) 값이라고 하고,
  2. 가격이 전일 가격보다 하락한 날의 하락분은 D(down) 값이라고 한다.
  3. U값과 D값의 평균값을 구하여 그것을 각각 AU(average ups)와 AD(average downs)라 한다.
  4. AU를 AD값으로 나눈 것을 RS(relative strength) 값이라고 한다. RS 값이 크다는 것은 일정 기간 하락한 폭보다 상승한 폭이 크다는 것을 의미한다.
  5. 다음 계산에 의하여 RSI 값을 구한다.

또는, 다음과 같이 구해도 결과는 동일하다.

RSI = AU / (AU + AD)

대체로 이 값은 백분율로 나타낸다.

이 지표의 파라메터로는 기간을 며칠 동안으로 할 것인가가 있다. Welles Wilder는 14일을 사용할 것을 권유했다. 대체로 사용되는 값은 9일, 14~15일, 25~28일 등이다.

RSI 그래프는 이동평균선을 함께 나타내는 것이 보통이며, 이동평균선을 며칠선으로 할 것인가 역시 파라메터로 주어진다. RSI를 15일에 대하여 구하고 5일 이동평균선을 함께 표시하는 경우 그래프에 (15, 5)라고 표시해주는 것이 일반적이다.

유사한 지표로는 스토캐스틱이 있다. RSI 그래프의 형태는 fast stochastic과 비슷하게 나온다.

사용 방법

Welles Wilder는 70% 이상을 초과매수 국면으로, 30% 이하를 초과매도 국면으로 규정했다. 따라서 RSI가 70%를 넘어서면 매도 포지션을, 30% 밑으로 떨어지면 매수 포지션을 취하는 방식이 있다. 다만 이 경우 대부분의 오실레이터 형 지표가 그렇듯 초과매수, 초과매도 국면에서 오래 머물며 추세가 연장되는 경우가 많아 이러한 전략만으로는 이익을 내기 힘들다는 맹점이 있다. 따라서 이 기법을 보완하기 위한 전략으로 RSI가 70%를 넘어선 후 머물러 있다가 다시 70%를 깨고 내려오면 매도를, RSI가 30% 밑으로 내려가 머물러 있다가 다시 30% 이상으로 올라오면 매수하는 방식으로 보완할 수 있다.

또 다른 전략으로는, RSI가 50%를 상향 돌파하면 매수, RSI가 50%를 하향 돌파하면 매도하는 식의 방법으로 매매할 수 있다.

주가는 상승하고 있지만 RSI는 하강하는 식으로, RSI가 가격 변동과 역행하고 있는 상태에서 주가가 천정에 다다랐을 때는 추세가 꺾이기 쉽다. 주가 하락시 RSI가 상승하는 반대의 경우는 추세가 반등하기 쉽다.

RSI는 상승추세나 하락추세시 과매수와 과매도 신호를 모두 사용하는 것보다는 한가지 신호만 고려하는 것이 좋다. 즉, 상승추세에서는 과매수권 진입이 자주 나타나므로 과매도권 진입시만 매수시점으로 활용하고, 하락추세에서는 과매도권 진입이 자주 나타나므로 과매수권 진입시만 매도시점으로 활용하는 식이다.

다이버전스

RSI의 응용에서는 Failure Swing이라는 것을 이용하는 기법이 자주 사용된다. 여기에는 두가지 종류가 있는데 Top Failure Swing은 RSI가 70% 이상에서 고점을 형성한 뒤 고점을 RSI 지표 돌파하지 못하고 하락하는 것이다. 직전 고점 형성 이후의 최저점을 하향 돌파하는 시점에서 매매를 행한다. Bottom Failure Swing은 RSI가 30% 이하에서 저점을 형성한 뒤 이 저점보다 더 떨어지지 않고 상승반전되는 것을 의미한다. 매매시점은 직전 저점 형성 이후의 최고점을 상향돌파하는 시점에서 행한다.

RSI 지표와 함께 언급되는 용어로 다이버전스(divergence)가 있다. 다이버전스란 가격은 상승하여 신고가를 갱신하였지만 RSI 지표는 전 고점을 갱신하지 못하는 현상으로, 이는 추세가 약화됨을 의미한다. 다이버전스는 RSI 이외에도 오실레이터 계열의 투자지표에서는 항상 존재하는 개념이다. 다른 지표에 비해서 RSI의 divergence는 속임수가 적기 때문에, 강력한 매매신호로 받아들여진다. 특히 파라메터를 장기간으로 준 RSI는 다이버전스 판단에 유용하다.

다이버전스는 바닥과 천정을 찾아내는데 매우 유용하다. 다이버전스를 이용한 매매에 있어서 가장 중요한 것은 다이버전스를 미리 예측해서는 안되고 반드시 다이버전스를 확인한 후 매매해야 한다는 점이다. 다이버전스는 항상 Failure Swing을 동반하게 된다.

RSI는 천정과 바닥을 찾기 쉽다는 장점이 있는 반면, 천정과 바닥이 제대로 형성되지 않는 시장에서는 유용하지 못하다. 가격이 소폭의 등락만을 거듭하며 횡보하는 상황에서는 RSI는 50%를 중심으로 소폭의 등락만을 거듭하게 되므로 투자 지표로 활용하기가 곤란해진다.

RSI가 70% 이상으로 높아지면 과매수권으로 분류하는 것은, 많이 올랐으면 차익 실현 매물이 나올것임을 가정하는 것인데, 실제 상황이 이와 같이 떨어지지 않는 경우도 많다. 호재에 의해 강한 상승을 하는 상황이라면 RSI 값이 70% 이상이어도 계속 상승하는 경우도 많은 것이다. 따라서 이 지표는 독립적으로 사용하기보다는 보조적인 판단 근거로 사용하곤 한다. 예를 들면, 오른다는 확신이 든 주식을 보유하고 있다가, RSI 값이 70% 이상으로 진입할 경우 과매도 상태에서 단기 하락이 올 수 있음을 예상하고 분할 매도로 대응하는 것이다.

스토캐스틱

RSI는 개념과 계산 방식이 스토캐스틱과 크게 다르지 않다. 따라서 위에 기술한 RSI의 사용 방법을 스토캐스틱에 적용하여 매매전략으로 사용하는 경우도 많이 있다.

TAP 소프트

업비트 앱은 기본적으로 다양한 지표를 활용할 수 있습니다. 다른 주식앱과 비교해도 모자람이 없는 기능을 제공합니다. 원래 두나무는 카카오증권이라는 앱을 운영하고 있고 거기서 차용된 많은 기술들을 업비트 앱에서 RSI 지표 사용하는 것 같습니다. 이는 빗썸앱과 다른점 이죠. 그럼 간단하게 이동평균선 및 다양한 지표를 추가하는 것과 색상을 변경하는 법을 알아보겠습니다.

▼ 1. 업비트 메인화면입니다. 일단 지표를 적용하면 모든 차트에 적용되기 때문에 아무 코인 페이지로 이동합니다. 많이도 물렸네요.

▼ 2. 아무런 코인이나 누르면 마켓을 선택할 수 있는 팝업이 나옵니다. 이역시 모든 차트에 동일한 도구가 적용되므로 아무 마켓이나 진입합니다. 저는 일반적으로 많이 사용하는 한화(KRW) 마켓으로 들어갔습니다.

▼ 3. 다음은 특정코인의 주문 화면입니다. 차트 버튼을 눌러서 차트 화면으로 이동합니다.

▼ 4. 차트 화면에서 우측 상단의 차트 설정 버튼을 누릅니다.

▼ 5. 차트 설정에서 두가지 탭이 있는데 지표 탭을 선택합니다. 현재는 아무런 지표도 선택되지 않은 상태입니다.

▼ 6. 일단 두개의 지표를 선택해보겠습니다. 가장 많이 사용되는 이동평균선 그리고 볼린저 밴드를 활성화 합니다. 다른 지표를 선택하셔도 괜찮습니다.

▼ 7. 화살표가 나타내는 부분이 볼린저밴드 상단과 하단입니다. 밑에 박스 부분은 거래량입니다. 이 역시 키고 끌수가 있습니다.

▼ 8. 볼린저밴드와 이동평균선의 색상이 비슷해서 잘 보이지 않으면 라인의 색상을 옵션으로 바꿀수 있습니다 차트 설정의 지표로 이동해서 해당 지표의 오른쪽 화살표를 누르면 옵션 창이 나타납니다.

▼ 9. 볼린저밴드와 달리 이동평균션의 색상 옵션은 5일선 10일선 20일선 60일선을 선택할 수 있네요.

▼ 10. 메뉴의 아래쪽을 보면 보조지표도 선택할 수 있습니다. 메인지표와 달리 다양한 보조지표가 있네요. 일단 RSI 를 사용해보겠습니다.

▼ 11. 이제 차트를 보면 거래량 밑에 RSI 지표가 추가된 것을 보실 수 있습니다.

업비트는 메인지표 이외에 다양한 보조지표를 사용할 수가 있는데요. 이를 이용해서 조금 수익을 올릴 수는 있겠지만 역시 고수가 아니라면 그냥 운이 더 중요한 것 같습니다.

IQ Option 에서 3개의 RSI 지표로 정확히 반전 거래를 사용하는 방법

상대 강도 지수(RSI)는 좋은 추세 지표일 뿐만 아니라 매우 정확한 반전 신호 감지기입니다. IQ Option 잠재적 진입점을 찾기 위한 반전 거래 전략에 사용되는 RSI의 고유한 기능을 계속 공유할 것입니다.

RSI 지표에 기반한 리버설 트레이딩 방식

일반적으로 거래자는 진입점을 찾기 위해 하나의 RSI 지표만 사용합니다. 더 자세한 보기를 제공하려면 다른 RSI 설정을 사용하는 것이 좋습니다. 그래서 저는 7, 14, 21이 포함된 서로 다른 설정의 3개의 RSI 지표를 사용하여 매우 안전한 반전 거래 전략을 구축합니다.

3개의 RSI 지표를 사용한 반전 거래 전략

위와 같은 인터페이스를 사용하면 반전 영역에 대한 자세한 정보를 얻을 수 있습니다. 거기에서 거래를 입력할지 여부에 대한 합리적인 결정을 내릴 수 있습니다.

3개의 RSI 지표로 반전 거래 전략을 설정하는 방법

이 전략을 설정하려면 먼저 지표로 이동하여 인기를 선택한 다음 상대 강도 지수를 클릭하십시오. 3개의 RSI 표시기를 갖도록 2번 더 반복합니다.

3개의 RSI 지표로 반전 전략을 설정하는 방법

그런 다음 Base line RSI 지표 – Period의 값을 각각 7, 14, 21로 변경합니다.

IQ Option 에서 RSI 표시기 사용자 지정

리버스 트레이드를 여는 방법

이 반전 전략을 사용하면 가격이 진입점을 찾기 위해 과매수(70 이상) 및 과매도(30 미만) 영역에 진입하는 시점을 관찰하는 데 집중해야 합니다. 3개의 RSI 지표 전략으로 주문을 열려면 다음 2가지 조건을 충족해야 합니다.

RSI 지표 3개 중 2개가 30(과매도 영역) 아래에서 위로 이동할 때 높은 주문을 엽니다.

IQ Option 에서 3개의 RSI 표시기로 더 높은 주문을 여는 방법

RSI 지표 3개 중 2개가 70(과매수 영역) 위에서 아래로 이동할 때 LOWER 주문을 엽니다.

IQ Option 에서 3개의 RSI 표시기로 LOWER 주문을 여는 방법

자본을 올바르게 관리하는 방법

반전 거래 전략의 경우 Martingale 자본 관리를 선호합니다. 그러나 자본이 무한하지 않기 때문에 사이클당 최대 3개의 주문에만 사용해야 합니다. 4개에서 6개까지의 주문이 계속해서 손실되면 계정이 RSI 지표 잿더미가 될 수 있습니다. 1주기를 잃으면 하루에 충분합니다. 거래를 중단하고 화면을 끄고 다른 일을 하십시오.

마틴게일 자본 관리 방법

예를 들어, 총 자본금이 $100입니다. 첫 번째 주문에는 $15의 금액이 투자됩니다. 잃으면 주문 2를 $25로 올립니다. 다시 잃을 때 $ 60로 3 번째 거래를 계속하십시오. 승리하면 초기 RSI 지표 레벨 15로 돌아갑니다.

참고: 아무 주문에서나 이기면 첫 번째 주문 금액으로 돌아갑니다.

결론적으로

RSI 지표 1에서 3으로 개선된 반전 트레이딩 전략입니다. 과매수 및 과매도 영역을 최대한 빨리 식별하여 안전한 거래 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.

여전히 단일 RSI 지표를 사용하여 반전 지점을 찾고 있다면 이 기사를 읽은 후 즉시 업그레이드하십시오. 실제 거래에서 사용하기 전에 데모 계정에서 테스트하는 것을 잊지 마십시오.

RSI 지표를 활용한 매매 방법(RSI 지표 1) [RSI 매매, 역추세 매매]

블로그 이미지

과매수와 과매도를 나타내는 지표입니다. 해당 지표에 대한 자세한 산출 방식은 위키백과 등을 통해 자세히 알아볼 수 있습니다. 여기서는 그냥 과매수와 과매도를 나타내는 지표이고, 하나의 매수 매도를 위한 기준으로 사용하는 것이라 생각하면 됩니다. 해당 지표가 과매도 상태라고 무조건 주가가 하락하는 RSI 지표 것도 아니고 과매도 상태라고 무조건 반등하는 것도 아닙니다.

RSI지표의 변수 값은 기본적으로 14일을 기준으로 계산됩니다. 변수 기간이 길수록 해당 지표의 신뢰도가 높아지지만 신호가 상대적으로 덜 발생하게되며, 변수 기간이 짧을수록 신호가 상대적으로 더 많이 발생하지만 신뢰도가 낮아집니다.

이 글에서는 변수 값을 5~7일 정도로 사용합니다. RSI의 변수 기간은 본인 편한대로 사용하면 됩니다.

RSI를 어떻게 사용할 것인가?

RSI를 단독으로 사용하지 않고 1~2차례 필터링을 거칠 것입니다. 추세지표+RSI 혹은 지지저항+RSI 등으로 조합하여 사용합니다. RSI 지표 한가지만 보지 않고 전체적인 차트의 흐름을 통해 신뢰도를 높이는 것입니다. 신호등을 건널 때 초록불인 것만 보고 건너지 않고 주변에 차들이 확실히 멈췄는지 까지 보고 건너는 것과 비슷하다고 볼 수 있습니다.

RSI + 추세지표

RSI의 과매도 신호와 추세를 알려주는 지표를 결합하는 방법입니다. 한 번 방향을 정한 주식은 계속해서 같은 방향으로 나아간다는 추세 추종의 원칙에 입각하여 잠시 되돌림이 왔을 RSI 지표 때 다시 원래의 추세 방향으로 흘러가길 기대하고 매수하는 방법입니다.

추세를 알려주는 지표는 다양하게 설정할 수가 있습니다. 긴 플랫 패턴의 돌파, 중장기 이동평균선의 방향, 최근 1~2달 내에 발생한 많은 거래량을 동반한 장대양봉, 혹은 MACD 지표등이 있습니다. 알렉산더 엘더 박사의 저서에서 이러한 방법을 사용하고 있는데, 주간 차트의 추세를 이동평균선의 방향과 MACD로 파악한 후 일간 차트의 RSI 등의 지표가 주간 추세와 반대 방향을 지시할 때 장기 추세로 돌아갈 것을 기대하고 매수하는 '삼중 스크린 매매 기법'이 이러한 방법입니다.

구체적인 방법을 확인해보겠습니다. 이동평균선과 RSI 두가지를 사용할 것인데, 꼭 이 두가지가 RSI 지표 아니라 다양한 조건을 결합해도 좋습니다.

RSI + 이동평균선

추세 지표로써 이동평균선을 선택했습니다. 셋업, 진입, 청산 조건은 다음과 같습니다.

추세 조건 : 60/120 이동평균선의 지속 상승

추세 조건 : 20/60/120 이동평균선이 정배열 일 것

진입 조건 : RSI가 30 아래로 과매도 신호를 보낸 후 30 위로 반등했을 경우

청산 조건 : RSI 30 이하 구간의 저점을 깻을 때 손실 방어 청산

청산 조건 : 직전 고점 혹은 매수 지점에서 손절 지점 까지의 리스크의 2.5 ~ 3배

중요한 점은 이익이 잠재적 손실의 2.5~3배 수준이 되어야 한다는 것입니다. 종목 선정을 굉장히 잘 해 승률이 높다면 손익비가 다소 낮아도 상관 없지만 그런 것이 아니라면 해당 수준은 되어야 승률이 40% 수준으로도 반복시 우위성을 가져갈 수가 있습니다.

위의 경우 설명을 위해서 성공적인 사례를 가져왔지만 저런 매수 지점에 하락하는 경우도 굉장히 많습니다.

예를 들면 이러한 지점은 단기적으로 매수에 성공하는 듯 보였으나 목표가인 리스크의 2.5~3배 혹은 전고점 수준을 달성하지 못한 채 흘러내려 실패로 마감하게됐습니다.

어떠한 기법이든지 100% 맞는 것은 없습니다. 손익비와 리스크 관리를 하면 3번 중 1번만 맞춰도 이익 거래로 마감을 할 수 있습니다. 물론 손실을 보는 것을 극도로 싫어하는 성향이라면 손익비가 낮더라도 승률이 높은 RSI 지표 전략을 채택해야겠지만요.

주식 보조지표 RSI 마스터 실거래 활용방법까지 알려드려요!

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주식에서 참고할 수 있는 보조지표 RSI

주식 어떻게 하면 잘할 수 있는지 기법을 공개해드리도록 할게요. 어떤 단타 기법이 있는지 알아볼까요? 집중해서 보시고 나에게 적용해보면 좋을 것 같습니다. 보조지표 RSI (Relative Strength Index) 는 주가의 상승과 하락 사이의 상대적인 강도를 보여주는 지표인데요. 특정 기간동안 주가의 전날 상승과 하락 변화량의 평균값을 구하고 상승한 변화량이 크면 과매수 구간, 하락한 변화량이 크면 과매도 구간으로 판단하는 것이죠. 저는 국내주식 차트 분석을 트레이딩뷰에서 보는데요. 저는 암호화폐 분석을 트레이딩뷰로 시작했더니 국내주식도 트레이딩뷰가 편하더라고요. 다른 국내주식 프로그램도 RSI지표는 모두 설정 가능하니 사용해보세요. (트레이딩뷰는 무료이니 이용해보세요)

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트레이딩뷰 RSI 지표

하단에 보면 RSI 지표가 보이시죠? 오른쪽 수치를 보시고 RSI 지표 50을 기준으로 50보다 위에 있으면 매수세가 우세하다고 보면 되고, 50보다 아래에 있을 경우엔 매도세가 우세하다고 보면 됩니다. RSI가 70 이상이면 상승세가 아주 크기 때문에 과매수 구간으로 돌입한 것으로 보면됩니다. 그리고 RSI가 30이하이면 하락폭이 크기 때문에 과매도 구간으로 보시면 됩니다.

여기가 천장인지 바닥인지 모를 때 RSI지표를 참고하면 주가가 천장에 있는지 바닥에 있는지 참 보기 쉽죠? 100%는 아니지만 흐름은 정확히 읽을 수 있으니 보라색 구간에 있을 때는 관망하는 기다림의 자세도 필요합니다.

RSI 지표 어떻게 활용하나요? 매매기법 소개

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과매도, 과매수 구간

위에 보는 것처럼 RSI 의 기준선을 설정한 후에 70 이상이면 해당구간은 과매수 구간, 30 이하에 왔을 땐 과매도 구간으로 표시하는 것이 대부분인데 저는 이 부분은 좀 더 정확하게 보기 위해 80 이상으로 왔을 때를 과열구간인 과매수, 20 이하에 왔을 때 과매도 구간으로 보기로 원칙을 세웠습니다.

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설정값 변경

원래는 어퍼밴드라고 써있는 부분이 70, 로우어 밴드라고 써있는 부분이 30이 기본 설정입니다. 이 부분을 80과 20으로 변경해서 적용하는 것이죠. 그럼 볼까요? 정확도는 있지만 매매할 수 있는 타점이 자주오지는 않습니다. 하지만 정확도가 높고 여러 종목을 분석하면 타점은 종종 나와줄 것이고 리스크는 낮아지지요.

삼성전자 일봉 차트

일봉으로 차트를 보면 이렇게 매매 타점을 잡을 수 있습니다. 이렇게 차트를 보면 3월 중순 얼마나 과매도 구간이었는지 얼마나 엄청난 기회였는지를 알 수 있겠죠? 어떠한 보조 지표던지 100% 정답을 주는 보조지표는 없습니다. 하지만 추세의 흐름을 읽다보면 추세를 거스르는 일은 확률적으로 벗어날 수 있기 때문에 보조지표와 함께 승률을 높여간다는 생각으로 저의 포스팅을 봐주셨으면 좋겠습니다. 저는 더 다양한 지표를 공부해서 소개해드리도록 하겠습니다.

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